Signal Processing Toolbox

cov

分散行列

表示

c = cov(x)
c = cov(x,y)

詳細

covは、共分散行列を計算します。xがベクトルの場合、cは分散を含んだスカラとなります。各行が観測値で、各列が変数である配列の場合、cov(X)は共分散行列となります。diag(cov(X))は、各列に対する分散のベクトルで、 sqrt(diag(cov(X)))は、標準偏差のベクトルです。

cov(x) は、共分散関数の遅れがゼロのものに対応します。すなわち、 xcov(x)/(n-1) の遅れゼロのものを正方形配列にしたものです。

cov(x,y) は、cov([x y]))と等価です。すなわち、計算する前にxとyを繋いで、一つの行ベクトルにします。ここで、xとyは、同じ長さのベクトルです。

covは、各列から平均を除去してから結果を計算します。

この関数は、MATLABの基本モジュールに含まれています。

アルゴリズム

[n,p] = size(x);
x = x-ones(n,1)*(sum(x)/n);
y = x'*x/(n-1);

参考

corrcoef	相関係数行列
mean	平均値(MATLAB Function Referenceを参照)
median	中央値(MATLAB Function Referenceを参照)
std	標準偏差(MATLAB Function Referenceを参照)
xcorr	相互相関関数の推定
xcov	相互共分散関数の推定(平均を除去した相互相関と等価)

corrmtx

cplxpair