Signal Processing Toolbox

armcov

修正共分散法を使ったARモデルパラメータの推定

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a = armcov(x,p)
[a,e] = armcov(x,p)

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a = armcov(x,p) は、ARモデルへ白色ノイズ入力し、その出力 x を入力信号とし、それにp次の自己回帰(AR)モデルを修正共分散法を使って適合させます。この方法は、前進および後退予測誤差を最小二乗の意味で、最小にするものです。ベクトルaは、ARシステムパラメータ A(z) の正規化した推定値で、zに関して降順になっています。

このモデルは、全極モデルを使って入力データを特徴付けているので、モデルの次数p の正しい選択が重要になります。

[a,e] = armcov(x,p) は、ARモデルに入力した白色ノイズの分散 eを出力します。

参考

arburg	Burg法を使ったARモデルパラメータの推定
arcov	共分散法を使ったARモデルパラメータの推定
aryule	Yule-Walker法を使ったARモデルパラメータの推定
lpc	線形予測再帰係数の計算
pmcov	修正共分散法を使ったARモデルパラメータの推定
prony	Prony法を使った時間領域でのIIRフィルタ設計

arcov

aryule