Signal Processing Toolbox

arcov

共分散法を使って、ARモデルパラメータを推定

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a = arcov(x,p)
[a,e] = arcov(x,p)

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a = arcov(x,p) は、AR モデルへ白色ノイズ入力し、その出力 x を入力信号とし、それにp次の自己回帰(AR)モデルを共分散法を使って適合させます。この方法は、前進予測誤差を最小二乗の意味で、最小にするものです。ベクトルaは、ARシステムパラメータの正規化した推定値で、A(z)は、zに関して降順になっています。

このモデルは、全極モデルを使って入力データを特徴付けているので、モデルの次数pの正しい選択が重要になります。

[a,e] = arcov(x,p) は、ARモデルに入力した白色ノイズの分散 eを出力します。

参考

arburg	Burg法を使ったARモデルパラメータの推定
armcov	修正共分散法を使ったARモデルパラメータの推定
aryule	Yule-Walker法を使ったARモデルパラメータの推定
lpc	線形予測係数の計算
pcov	共分散法を使ったパワースペクトル推定
prony	Prony法を使った時間領域でのIIRフィルタ設計

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armcov