Financial Derivitives Toolbox Release Notes

Version 2.0の新規関数

つぎの関数は、BDTモデルの操作をサポートするために追加されています。これらの関数は、Version 1 のHJM関数に対応します。

Black-Derman-Toy ツリーの確定所得証券

関数	目的
bdtprice	BDT金利ツリーによる確定所得商品価格
bdtsens	BDT金利ツリーによる確定所得商品価格とセンシティビティ
bdttimespec	BDT金利ツリーに対して時間構造体を指定
bdttree	BDT金利ツリーを作成
bdtvolspec	BDTボラティリティ処理の指定

Black-Derman-Toyユーティリティ

関数	目的
bondbybdt	BDT金利ツリーによる債券の価格付け
capbybdt	BDT金利ツリーによる上限価格
cfbybdt	BDT金利ツリーによるキャッシュフローのprice arbitary set
fixedbybdt	BDT金利ツリーによる長期借入金
floatbybdt	BDT金利ツリーによる変動利付債
floorbybdt	BDT金利ツリーによる下限価格
mmktbybdt	BDTからmoney matketツリーを作成
optbndbybdt	BDT金利ツリーによるprice bondオプション
swapbybdt	BDT金利ツリーによる価格スワップ商品

Black-Derman-Toy Recombining Tree操作

関数	目的
mktree	recombining treeの作成
treepath	recombining treeのノードからエントリを抽出
treeshape	recombining treeの形状を取得

Financial Derivitatives Toolbox 2.0 Release Notes

Financial Derivatives Toolbox 1.0 Release Notes