| GARCH Toolbox Release Notes | |
GARCH Toolboxの紹介
GARCH Toolboxは、Release 11.1で導入されました。
MATLABおよびGARCH Toolboxは、多変量時系列のボラティリティのモデリングのための統合計算環境を提供します。GARCH Toolboxは、一般的なARMAX/GARCHコンポジットモデルを使って、シミュレーション、予測、条件付きheteroskedasticityの存在下での多変量時系列のパラメータ推定を行います。サポート関数は、プリおよびポスト推定診断テストのような作業、残差の仮定テスト、モデル次数の選択、時系列変換を実行します。グラフィックス機能を使って、相関関数をプロットし、視覚的に一致するイノベーション、ボラティリティ、リターンを比較することができます。
GARCHモデリングは、時変動条件付き分散のモデル化によるアセットリターンの共分散と分散の正確な予測を提供します。結果として、リスク管理、ポートフォリオ管理、アセット割り当て、オプション価格、外貨両替、利率の期間構造のような異なる分野にGARCHモデルを適用できます。
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